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期指走势极端 私募亚军福建滚雪球3号产品爆仓

2015年07月15日 16:21 转载自:华尔街见闻   阅读:1721
作者: 管一泓   http://www.d1money.com/user/space?oid=27415

新浪财经报道,继清水源26号产品亏损40%被强平之后,去年的私募亚军“福建滚雪球”发行的滚雪球3号击穿止损线爆仓,7月10日预估净值为0.45。

“福建滚雪球”由“林氏三姐弟”林波、林军、林涛执掌,2014年他们的产品“重庆信托 - 福建滚雪球”以273.80% 的收益曾经夺得私募基金亚军。而现在部分产品遭遇了爆仓。

根据福建滚雪球致投资者的信中所说,他们有4只基金配置股指期货跨期套利的仓位较大。因2015年7月上旬,股指期货市场出现历史上罕见的连续跌停之后又连续涨停的极端走势,让一向稳健的股指期货跨期套利策略出现了流动性风险,平仓策略无法实施。他们对极端行情的预估不足,导致这4只产品净值出现极大波动,并一度击穿了产品止损线。

其中3只产品最终回到了止损线上,预估净值分别为:招商证券托管的滚雪球1号0.80元左右;招商证券托管的滚雪球2号0.75元左右;华泰证券托管的滚雪球1号0.80元左右。而招商证券托管的滚雪球3号,净值出现了较大落差,预估为0.45元,击穿了0.50的止损线。

这些基金规模1.2亿元,占产品总规模的4%左右,其余24只产品规模30亿元,主要投资于大盘蓝筹股,也配置了部分股指期货跨期套利,最新净值分布在1.00-1.31元之间(其中2013年7月发行的基金净值为3.43元)。

福建滚雪球在与投资客户协商变更基金合同条款为:福建滚雪球将自有资金1000多万注入招商证券托管的滚雪球3号,把净值提高到 0.7 元;净值在 1.5 元以下,他们不计提业绩报酬;净值超过1.5 元,他们只收取1.5 元以上部分业绩提成。

投资者需要在昨晚(14日)8点前作出决定是否继续存续,如果未能达成合同变更申请,将清仓处理。公司与托管方也会于14日为投资者办理赎回手续,资金于三个工作日后原路退回投资者账户。

股市大幅波动已经导致了许多私募产品亏损,百余只产品一度拉响清盘警告。

财新援引私募研究机构朝阳永续的《私募基金行业半年报》称,始于上月15日的A股下跌让私募基金大面积亏损。截至本月3日,7619只被统计私募产品之中,亏损的占89%,在11%的盈利产品之中,有522只、即六成产品收益都低于5%,收益超过40%的仅14只。

此前华尔街见闻文章提到,已有140只私募基金拉响清盘警报。好买基金研究中心的数据显示,7700多只普通股票型私募产品中,已有140只私募产品的单位净值跌破0.9元,已进入了8毛时代。而私募产品的清盘线通常设置在0.6元到0.8元之间。这意味着这些产品到了契约红线的边缘。


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